PL/Rを使うデータベースなら ↓ のように、作成時に手動でCharacter typeにCを設定すれば良いです。Character typeを設定するため、Templateにtemplate0を使います(そうしないと変更できない)。文字コードはずっとUTF-8にしており、他の場合は試していません。
PostgreSQLのロケールについてはLet's postgres - ロケール(国際化と地域化)に詳しい解説があります。また下記は、日本語ドキュメントでのロケールと、ロケールを含むデータベース作成時のコマンドオプションの頁。
CREATE OR REPLACE FUNCTION test.input_wide_character() RETURNS void LANGUAGE plr IMMUTABLE AS $$ dummy = '℃' pg.thrownotice(dummy) $$;
というわけで、晴れて自由に日本語入りのPL/Rストアドを作れるようになったので、フォントを自由に設定できるRのパッケージshowtextと、フリーフォントの「花園明朝」を使ってグラフを出力してみました。↓ がストアド関数の定義文で、最後に実行時のSELECT文があります。
事前にRでinstall.packages('showtext')を実行してパッケージを入れておきます。詳細は前ブログの記事を参照。上のストアドでは、使うフォントをR:/に置き、同じ場所にPDFでグラフ出力する設定です。R単体と違ってPostgreSQL上から実行するので、PostgreSQLのユーザがR:/を読み取り・書き込みできるよう、事前に権限を与えておきます。
関数の戻り値がvoidなので実行しても ↓ 何も表示されませんが、指定した場所にPDFが出力されます(二つ目の画像。実物はこちら)。